C++

接口介绍

本接口用于股票、期货各品种的交易，可适配于掘金量化终端的实盘交易和掘金仿真交易柜台 特别适用于量化实盘投资和仿真交易，具有运行稳定、多语言支持、形式简洁、格式统一的特点

API接入示例

接口查询和委托示例

#include <iostream>
#include "gmtrade.h"
#include "gmtrade_def.h"

//引入命名空间
using namespace gmtrade;
using namespace std;

int main ()
{
    //token身份认证
    //不关注交易事件, 可以直接使用Trade类对象调用交易函数进行交易
    Trade mt ("token");

    //设置仿真服务地址api.myquant.cn:9000
    mt.set_endpoint ("api.myquant.cn:9000");

    //登录账户ID
    mt.login ("account_id");

    //查持仓
    DataArray<Position> *ps = mt.get_position ();
    if (ps->status () == 0)
    {
        //遍历持仓
        for (int i = 0; i < ps->count (); i++)
        {
            Position &p = ps->at (i);
            cout << "account_id: " << p.account_id << endl;
            cout << "available: " << p.available << endl;
            cout << "symbol: " << p.symbol << endl;
            cout << "fpnl: " << p.fpnl << endl;
            cout << "volume: " << p.volume << endl;
            cout << "vwap: " << p.vwap << endl;
        }
        //内存释放
        ps->release ();
    }

    //下单, 以市场价买入1000股浦发银行
    Order order = mt.order_volume ("SHSE.600000", 1000, OrderSide_Buy, OrderType_Market, PositionEffect_Open);

    //撤单
    mt.order_cancel (order.cl_ord_id);

    //获取执行回报
    DataArray<ExecRpt>* rpts = mt.get_execution_reports ();
    if (rpts->status () == 0)
    {
        //遍历执行回报
        // ...

        //释放内存
        rpts->release ();
    }

    //查委托
    DataArray<Order>* orders = mt.get_orders ();
    if (orders->status () == 0)
    {
        //遍历委托
        //    ...
        //释放内存
        orders->release ();
    }

    //查资金
    Cash cash{};
    int res = mt.get_cash (cash);
    if (res == 0)
    {
        cout << "account_id: "<< cash.account_id;
        cout << "available: " << cash.available;
        cout << "balance: " << cash.balance;
        cout << "fpnl: " << cash.fpnl;
    }

    cout << "程序结束" << endl;
    getchar();
}

事件方式接收交易信息示例（更及时获取交易信息）

#include <iostream>
#include "gmtrade.h"

//引入命名空间
using namespace gmtrade;
using namespace std;

//定义交易类, 继承Trade, 通过重写方法关注交易时间, 如 on_order_status, on_execution_report 等, 具体事件说明参考"交易事件类型"
class MyTrade:public Trade
{
public:
    MyTrade (const std::string& token)
        :Trade (token.c_str())
    {

    }

    //关注委托状态变化
    void on_order_status(Order* order) override
    {
        cout << "symbol: " << order->symbol << endl;
        cout << "cl_ord_id" << order->cl_ord_id << endl;
        cout << "status: " << order->status << endl;
        cout << "volume: " << order->volume << endl;
        cout << "filled_amount: " << order->filled_amount << endl;
        cout << "filled_commission: " << order->filled_commission << endl;
        cout << "filled_volume: " << order->filled_volume << endl;
        cout << "filled_vwap: " << order->filled_vwap << endl;
        cout << "created_at: " << order->created_at << endl;

    }

    //关注执行回报, 如成交, 撤单拒绝等
    void on_execution_report(ExecRpt* rpt) override
    {
        cout << "price: " << rpt->price << endl;
        cout << "volume: " << rpt->volume << endl;
        cout << "amount: " << rpt->amount << endl;
        cout << "commission: " << rpt->commission << endl;
        cout << "cost: " << rpt->cost << endl;
        cout << "created_at: " << rpt->created_at<< endl;
    }

    void on_trade_data_connected () override
    {
        cout << "连接上交易服务器 .........." << endl;
    }

    void on_trade_data_disconnected () override
    {
        cout << "断开交易服务器 ........." << endl;
    }

    void on_account_status (AccountStatus *account_status) override
    {
        cout << "账户状态变化 : " << account_status->state << endl;
    }
};

int main()
{
    //token身份认证
    MyTrade mt ("token"); 

    // 设置服务地址api.myquant.cn:9000
    mt.set_endpoint ("api.myquant.cn:9000");

    //登录账户id
    mt.login("account_id");


    //开始接收事件
    int status = mt.start ();

    //判断状态
    if (status == 0)
    {
        cout << "连接成功, 开始运行" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "连接失败" << endl;
    }


    // 保持进程不退出，否则回调不再生效
    getchar();
}

Trade类定义

namespace gmtrade
{

    class GM_TRADE_API Trade
    {
    public:
        Trade(const char *token);
        Trade();
        virtual ~Trade();

    public: //基础函数

        //开始接收事件
        int start();

        //停止接收事件
        void stop();

        //设置用户token
        void set_token(const char *token);

        //设置服务地址
        void set_endpoint(const char *serv_addr);


    public: //交易函数

        int login(const char *account_ids);

        //按指定量委托
        Order order_volume(const char *symbol, int volume, int side, int order_type, int position_effect, double price = 0, const char *account = NULL);

        //按指定价值委托
        Order order_value(const char *symbol, double value, int side, int order_type, int position_effect, double price = 0, const char *account = NULL);

        //按总资产指定比例委托
        Order order_percent(const char *symbol, double percent, int side, int order_type, int position_effect, double price = 0, const char *account = NULL);

        //调仓到目标持仓量
        Order order_target_volume(const char *symbol, int volume, int position_side, int order_type, double price = 0, const char *account = NULL);

        //调仓到目标持仓额
        Order order_target_value(const char *symbol, double value, int position_side, int order_type, double price = 0, const char *account = NULL);

        //调仓到目标持仓比例（总资产的比例）
        Order order_target_percent(const char *symbol, double percent, int position_side, int order_type, double price = 0, const char *account = NULL);

        //平当前所有可平持仓
        DataArray<Order>* order_close_all();

        //委托撤单
        int order_cancel(const char *cl_ord_id, const char *account = NULL);

        //撤销所有委托
        int order_cancel_all();

        //委托下单
        Order place_order(const char *symbol, int volume, int side, int order_type, int position_effect, double price = 0, int order_duration = 0, int order_qualifier = 0, double stop_price = 0, const char *account = NULL);

        //查询资金
        int get_cash(Cash &cash, const char *accounts = NULL);

        //查询委托
        DataArray<Order>* get_orders(const char *account = NULL);

        //查询未结委托
        DataArray<Order>* get_unfinished_orders(const char *account = NULL);

        //查询成交
        DataArray<ExecRpt>* get_execution_reports(const char *account = NULL);

        //查询持仓
        DataArray<Position>* get_position(const char *account = NULL);


    public: //事件函数

        //委托变化
        virtual void on_order_status(Order *order);
        //执行回报
        virtual void on_execution_report(ExecRpt *rpt);
        //实盘账号状态变化
        virtual void on_account_status(AccountStatus *account_status);
        //错误产生
        virtual void on_error(int error_code, const char *error_msg);
        //数据已经连接上
        virtual void on_trade_data_connected();
        //交易连接断开了
        virtual void on_trade_data_disconnected();

    };

} //namespace gmtrade

字段和参数

Order - 委托对象

ExecRpt - 回报对象

Cash - 资金对象

Position - 持仓对象

账户登录

set_token - 设置用户token

函数原型:

void set_token(const char *token);

参数：

注意事项：

不管是从构造函数传入还成员函数传入，token, strategy_id, mode 都是必须要设置的参数。

login - 登录账户

注意 参数传入account_ids 字符串, 多个账户使用,分隔.

函数原型:

int login(const char *account_ids);

参数：

使用消息推送功能

start - 开启消息接收

启动eventloop，接收交易事件并触发回调函数. 返回int值, 0表示成功, 非0为失败

函数原型:

int start();

成功值 成功返回0, 否则返回错误码.

注意：需要保持进程不退出，如：

getchar()

stop - 停止

停止eventloop，不再接收交易事件

函数原型:

stop()

交易事件类型

用start()启动交易事件函数后，可以通过指定的交易事件函数接收对应类型的事件（如果多个账号需要在事件回调值中区分）

on_order_status - 委托变化

委托变化时触发

函数原型:

virtual void on_order_status(Order *order);

参数：

on_execution_report - 执行回报

收到回报时触发

函数原型:

virtual void on_execution_report(ExecRpt *rpt);

参数：

on_account_status - 实盘账号状态变化

实盘账号状态变化时触发, 比如实盘账号登录，退出登录等

函数原型:

virtual void on_account_status(AccountStatus *account_status);

参数：

on_error - 错误产生

有错误产生时触发, 比如网络断开。

函数原型:

virtual void on_error(int error_code, const char *error_msg);

参数：

on_trade_data_connected - 交易已经连接上

交易已经连接时触发

函数原型:

virtual void on_trade_data_connected();

on_trade_data_disconnected - 交易连接断开了

交易连接断开时触发

函数原型:

virtual void on_trade_data_disconnected();

委托和查询

order_volume - 按指定量委托

按指定量委托, 如果调用成功，后续委托单状态变化将会触发on_order_status回调。

函数原型:

Order order_volume(const char *symbol, int volume, int side, int order_type, int position_effect, double price = 0, const char *account = NULL);

参数：

示例：

//以11块的价格限价买入10000股浦发银行
Order o = order_volume("SHSE.600000", 10000, OrderSide_Buy, OrderType_Limit, PositionEffect_Open， 11);

注意：

1.仅支持一个标的代码，若交易代码输入有误，终端会拒绝此单，并显示委托代码不正确。

2.若下单数量输入有误，终端会拒绝此单，并显示委托量不正确。股票买入最小单位为100，卖出最小单位为1,如存在不足100股的持仓一次性卖出;期货买卖最小单位为1，向下取整。

3.若仓位不足，终端会拒绝此单，显示仓位不足。平仓时股票默认平昨仓，期货默认平今仓。应研究需要，股票也支持卖空操作。

4.Order_type优先级高于price,若指定OrderTpye_Market下市价单，使用价格为最新一个tick中的最新价，price参数失效。则price参数失效。若OrderTpye_Limit限价单，仿真模式价格错误，终端拒绝此单，显示委托价格错误，回测模式下对价格无限制。

5.函数调用成功并不意味着委托已经成功，只是意味委托单已经成功发出去， 委托是否成功根据on_order_status，或 get_order来判断。

order_cancel - 委托撤单

撤销单个委托单, 如果调用成功，后续委托单状态变化将会触发on_order_status回调

函数原型:

int order_cancel(const char *cl_ord_id, const char *account = NULL);

参数：

order_cancel_all - 撤销所有委托

撤销所有委托, 如果调用成功，后续委托单状态变化将会触发on_order_status回调

函数原型:

int order_cancel_all();

参数：

order_close_all - 平当前所有可平持仓

平当前所有可平持仓, 如果调用成功，后续委托单状态变化将会触发on_order_status回调

函数原型:

DataArray<Order>* order_close_all();

参数：

get_unfinished_orders - 查询未结委托

查询所有未结委托

函数原型:

DataArray<Order>* get_unfinished_orders(const char *account = NULL);

参数：

get_orders - 查询所有委托

查询所有委托单

函数原型:

DataArray<Order>* get_orders(const char *account = NULL);

参数：

get_execution_reports - 查询成交

查询所有成交

函数原型:

DataArray<ExecRpt>* get_execution_reports(const char *account = NULL);

参数：

枚举常量

OrderStatus - 委托状态

OrderStatus_Unknown = 0
OrderStatus_New = 1                   ## 已报
OrderStatus_PartiallyFilled = 2       ## 部成
OrderStatus_Filled = 3                ## 已成
OrderStatus_Canceled = 5              ## 已撤
OrderStatus_PendingCancel = 6         ## 待撤
OrderStatus_Rejected = 8              ## 已拒绝
OrderStatus_Suspended = 9             ## 挂起
OrderStatus_PendingNew = 10           ## 待报
OrderStatus_Expired = 12              ## 已过期

OrderSide - 委托方向

OrderSide_Unknown = 0     
OrderSide_Buy = 1             ## 买入
OrderSide_Sell = 2            ## 卖出

OrderType - 委托类型

OrderType_Unknown = 0  
OrderType_Limit = 1            ## 限价委托
OrderType_Market = 2           ## 市价委托
OrderType_Stop = 3             ## 止损止盈委托

OrderDuration - 委托时间属性

仅在实盘模式生效，具体执行模式请参考交易所给出的定义

OrderDuration_Unknown = 0          
OrderDuration_FAK = 1           ## 即时成交剩余撤销(fill and kill)
OrderDuration_FOK = 2           ## 即时全额成交或撤销(fill or kill)
OrderDuration_GFD = 3           ## 当日有效(good for day)
OrderDuration_GFS = 4           ## 本节有效(good for section)
OrderDuration_GTD = 5           ## 指定日期前有效(goodltilldate)
OrderDuration_GTC = 6           ## 撤销前有效(goodtillcancel)
OrderDuration_GFA = 7           ## 集合竞价前有效(good for auction)

OrderQualifier - 委托成交属性

仅在实盘模式生效，具体执行模式请参考交易所给出的定义

OrderQualifier_Unknown = 0          
OrderQualifier_BOC     = 1            ## 对方最优价格(best of counterparty)
OrderQualifier_BOP     = 2            ## 己方最优价格(best of party)
OrderQualifier_B5TC    = 3            ## 最优五档剩余撤销(best 5 then cancel)
OrderQualifier_B5TL    = 4            ## 最优五档剩余转限价(best 5 then limit)

ExecType - 执行回报类型

ExecType_Unknown = 0
ExecType_New = 1                      ## 已报
ExecType_Canceled = 5                 ## 已撤销
ExecType_PendingCancel = 6            ## 待撤销
ExecType_Rejected = 8                 ## 已拒绝
ExecType_Suspended = 9                ## 挂起
ExecType_PendingNew = 10              ## 待报
ExecType_Expired = 12                 ## 过期
ExecType_Trade = 15                   ## 成交
ExecType_OrderStatus = 18             ## 委托状态
ExecType_CancelRejected = 19          ## 撤单被拒绝

PositionEffect - 开平仓类型

PositionEffect_Unknown = 0
PositionEffect_Open = 1                  ## 开仓
PositionEffect_Close = 2                 ## 平仓, 具体语义取决于对应的交易所
PositionEffect_CloseToday = 3            ## 平今仓
PositionEffect_CloseYesterday = 4        ## 平昨仓

PositionSide - 持仓方向

PositionSide_Unknown = 0
PositionSide_Long = 1            ## 多方向
PositionSide_Short = 2           ## 空方向

OrderRejectReason - 订单拒绝原因

OrderRejectReason_Unknown = 0                          ## 未知原因
OrderRejectReason_RiskRuleCheckFailed = 1              ## 不符合风控规则
OrderRejectReason_NoEnoughCash = 2                     ## 资金不足
OrderRejectReason_NoEnoughPosition = 3                 ## 仓位不足
OrderRejectReason_IllegalAccountId = 4                 ## 非法账户ID
OrderRejectReason_IllegalStrategyId = 5                ## 非法策略ID
OrderRejectReason_IllegalSymbol = 6                    ## 非法交易标的
OrderRejectReason_IllegalVolume = 7                    ## 非法委托量
OrderRejectReason_IllegalPrice = 8                     ## 非法委托价
OrderRejectReason_AccountDisabled = 10                 ## 交易账号被禁止交易
OrderRejectReason_AccountDisconnected = 11             ## 交易账号未连接
OrderRejectReason_AccountLoggedout = 12                ## 交易账号未登录
OrderRejectReason_NotInTradingSession = 13             ## 非交易时段
OrderRejectReason_OrderTypeNotSupported = 14           ## 委托类型不支持
OrderRejectReason_Throttle = 15                        ## 流控限制

CancelOrderRejectReason - 取消订单拒绝原因

CancelOrderRejectReason_OrderFinalized = 101           ## 委托已完成
CancelOrderRejectReason_UnknownOrder = 102             ## 未知委托
CancelOrderRejectReason_BrokerOption = 103             ## 柜台设置
CancelOrderRejectReason_AlreadyInPendingCancel = 104   ## 委托撤销中

OrderStyle - 订单类型

OrderStyle_Unknown = 0
OrderStyle_Volume = 1                                  ## 按指定量委托
OrderStyle_Value = 2                                   ## 按指定价值委托
OrderStyle_Percent = 3                                 ## 按指定比例委托
OrderStyle_TargetVolume = 4                            ## 调仓到目标持仓量
OrderStyle_TargetValue = 5                             ## 调仓到目标持仓额
OrderStyle_TargetPercent = 6                           ## 调仓到目标持仓比例

CashPositionChangeReason - 仓位变更原因

CashPositionChangeReason_Unknown = 0
CashPositionChangeReason_Trade = 1            ## 交易
CashPositionChangeReason_Inout = 2            ## 出入金 / 出入持仓

SecType - 标的类别

SEC_TYPE_STOCK = 1                          ## 股票
SEC_TYPE_FUND = 2                           ## 基金
SEC_TYPE_INDEX = 3                          ## 指数
SEC_TYPE_FUTURE = 4                         ## 期货
SEC_TYPE_OPTION = 5                         ## 期权
SEC_TYPE_CONFUTURE = 10                     ## 虚拟合约

AccountStatus - 交易账户状态

State_UNKNOWN = 0;       //未知
State_CONNECTING = 1;    //连接中
State_CONNECTED = 2;     //已连接
State_LOGGEDIN = 3;      //已登录
State_DISCONNECTING = 4; //断开中
State_DISCONNECTED = 5;  //已断开
State_ERROR = 6;         //错误

返回数据类型

DataArray

DataArray类模块是行情与交易数据查询的标准返回， 表示一个结构体数组。类声明如下:

类定义

template <typename T>
class DataArray
{
public:
    //获取api调用结果, 0: 成功， 非0: 错误码
    virtual int status() = 0;

    //返回结构数组的指针
    virtual T* data() = 0;

    //返回数据的长度
    virtual int count() = 0;

    //返回下标为i的结构引用，从0开始
    virtual T& at(int i) = 0;

    //释放数据集合
    virtual void release() = 0;
};

典型的使用场景如下：

1. 调用数据查询函数返回一个DataArray对象指针 DataArray *da;
2. 调用da->status() 判断函数调用是否成功，0表示成功，非0表示错误码，调用失败，数组长度为0
3. 如果da->status()返回成功，则可以遍历数组。
4. 调用da->release() 释放结果集。

使用举例

//查询一段tick行情
DataArray<Tick> *da = history_ticks("SHSE.600000", "2018-07-16 09:30:00", "2018-07-16 10:30:00");

if (da->status() == 0) //判断查询是否成功
{
    //遍历行情数组
    for (int i = 0; i < da->count(); i++)
    {
        cout << da->at(i).symbol << " " << da->at(i).price << endl;
    }
}

//释放数组
da->release();

另一种遍历方式

//查询一段tick行情
DataArray<Tick> *da = history_ticks("SHSE.600000", "2018-07-16 09:30:00", "2018-07-16 10:30:00");

if (da->status() == 0) //判断查询是否成功
{
    //获得原始数组指针
    Tick *ticks = da->data();

    //遍历行情数组
    for (int i = 0; i < da->count(); i++)
    {
        cout << ticks[i].symbol << " " << ticks[i].price << endl;
    }
}

//释放数组
da->release();

成员函数

status 获取函数调用结果

获得结果集之后， 第一步都应该先调用本成员函数判断查询数据是否成功。

函数原型:

int status()

参数：

注意：

1. 如果status 断定为失败时， 不应该再遍历数组， 这时直接释放数组即可。

data 返回结构数组的指针

返回数组的原始指针， 可以用于遍历和拷贝数据。

函数原型:

T* data()

参数：

注意：

1. 如果status 断定为失败时， 不应该再遍历数组， 这时直接释放数组即可。

count 返回数组长度

指的是元素个数

函数原型:

int count()

参数：

注意：

1. 如果status 断定为失败时， 不应该再遍历数组， 这时直接释放数组即可。

at 返回元素值

返回下标为i的结构引用，从0开始

函数原型:

T& at(int i)

参数：

注意：

1. 如果status 断定为失败时， 不应该再遍历数组， 这时直接释放数组即可。

release 释放数组

获取DataArray指针之后，最后都应该释放(不管status是什么状态)， 不然会造成内存泄露。调用release之后，不能再调用任何成员函数。

函数原型:

void release()

错误码